精算师考试科目(精算考试科目)

概率论与数理统计

这是精算科学的语言。科目内容远超大学基础课程，深入至：

• 高级概率模型：包括多元分布、条件期望、极限定理及其在风险建模中的应用。
• 统计推断：涵盖参数估计、假设检验、贝叶斯统计等，强调在数据有限情况下的决策方法。
• 随机过程：这是理解动态风险的关键，特别是泊松过程、马尔可夫链、布朗运动等，它们是寿险、非寿险和金融衍生品建模的基础。
• 损失模型与生存模型：直接应用于保险，包括各类损失分布拟合、信度理论、生命表的构造与修匀等。

掌握这些内容，意味着能够量化风险事件的发生频率与严重程度，这是精算工作的起点。

金融数学与经济学

精算师处理的往往是跨越数十年的长期资金流，因此对货币时间价值和金融市场必须有深刻理解。此部分科目涵盖：

• 利息理论：现金流估值、收益率计算、债务偿还分析，是资产与负债匹配的基础。
• 金融经济学基础：包括投资组合理论、资产定价模型、有效市场假说等。
• 衍生品定价入门：了解期权、期货、互换等的基本定价原理，如二叉树模型、布莱克-斯科尔斯模型的思想。
• 宏观与微观经济学：理解经济周期、利率环境、消费者行为对企业与保险产品的影响。

易搜职考网提醒考生，此阶段的学习需注重计算与概念并重，许多后续科目中的复杂问题，其核心思想常源于这些基础理论。

寿险精算实务

专注于人寿保险、年金、长期健康险等长期业务。核心内容包括：

• 产品定价：根据死亡率、发病率、利息率、费用率、退保率等假设，计算保费与现金价值。
• 准备金评估：运用在以后法、过去法等，计算保险公司为履行在以后保单责任所需持有的负债金额，这是保险公司财务报表的核心。
• 经验分析：将实际发生的死亡率、退保率等与定价假设进行比较，用以修正模型和假设。
• 利润测试与资本需求分析：评估产品在不同情景下的盈利能力及对资本的要求。

这部分科目极度强调实务性，考生需熟练掌握各类精算评估标准（如中国偿二代下的准备金评估规则）和职业准则。

非寿险精算实务

针对财产保险、责任保险、短期健康险等业务，其风险特征与寿险显著不同。重点领域包括：

• 非寿险定价：由于损失频率和严重程度波动大，更依赖统计模型，如广义线性模型，并考虑风险分级。
• 未决赔款准备金评估：这是非寿险精算最具挑战性的工作之一，需运用链梯法、B-F法、概率分布法等技术，估计已发生但未报案或未决赔案的负债。
• 再保险安排：评估和设计再保险合约，以分散巨额风险。
• 巨灾模型与风险管理：引入地震、飓风等巨灾风险的建模与管理。

易搜职考网观察到，非寿险科目对数据分析能力和模型建立能力的要求尤为突出。

财务与投资

精算师必须从公司整体财务视角管理风险。此部分科目整合了：

• 企业财务：资本预算、资本结构、股利政策、企业估值等。
• 资产负债管理：通过久期、凸性等工具管理利率风险，制定投资策略以匹配负债特性。
• 投资资产分析：深入分析固定收益证券、权益类投资、另类投资等的风险收益特征。
• 财务会计与保险会计：理解保险公司财务报表的编制原理，特别是针对保险合同的特殊会计处理。

风险管理与企业精算管理

这是迈向高级精算师或首席精算师的关键一步，视角从单一产品或业务线提升至公司整体甚至集团层面。内容涵盖：

• 全面风险管理框架：包括风险识别、评估、监控、报告与控制的全流程。
• 经济资本模型：基于在险价值、尾部风险等概念，量化公司为应对极端风险所需的经济资本。
• 偿付能力管理：深入理解监管偿付能力体系，确保公司在压力情景下仍具备偿付能力。
• 公司治理与职业道德：强调精算师在提供专业意见时所肩负的公众责任和职业操守。

这部分科目没有标准答案，着重考察考生在复杂、不确定环境下做出合理判断和战略建议的能力。

专项领域选择

各大精算协会通常会提供多个高级专项供考生选择，以匹配其职业路径：

• 健康保险精算：专注于日益复杂的医疗、护理保险，涉及医疗网络、药品定价、政府医保政策等独特问题。
• 养老金精算：服务于企业年金和公共养老计划，核心是长期人口结构预测、计划设计、成本核算和可持续性评估。
• 金融风险精算：偏向于银行、投资机构的风险管理，深入信用风险、市场风险、操作风险的建模与管理。
• 财产责任保险高级专题：针对非寿险领域的特定难点，如责任险长尾风险、天气风险证券化等进行深度研究。

易搜职考网建议，考生应根据自身兴趣和职业规划审慎选择专项，这往往决定了其在以后的技术专家路径。

建立系统化知识地图。不应孤立地看待每一门科目，而应理解其在整个精算工作流程中的位置。
例如，从基础的概率统计到损失模型，再到非寿险定价和准备金评估，是一条清晰的逻辑链。易搜职考网提供的科目关联分析能有效帮助考生构建这种全局观。

坚持理论学习与实务应用相结合。精算考试越来越注重解决实际问题的能力。在学习过程中，应多思考公式和模型背后的商业意义，尝试用所学知识解释现实中的保险或金融现象。

再次，注重持续学习与迭代。通过一科考试不是终点，而是对某个领域知识掌握了阶段性认证。行业在变化，法规在更新，模型在进步，即使成为正式精算师后，持续学习以维持专业水准也是必修课。

利用高质量的学习资源与社区。自学固然可敬，但高效的备考往往需要借助经过体系化梳理的教材、针对性强的真题解析以及经验丰富的指导。易搜职考网作为长期专注于该领域的平台，深刻理解考生在每个阶段可能遇到的难点与瓶颈，能够提供从科目规划、重点精讲到考前冲刺的全方位支持，帮助考生在漫长的考试征程中保持方向、提升效率。